张彩斌，男，江西赣州人，云顶国际副教授，硕士研究生导师，南京师范大学统计学博士，香港大学及美国密歇根大学访问学者，研究兴趣包括保险精算、数理金融、金融保险中的随机控制问题等，在《中国科学》、《North American Journal of Economics and Finance》、《Mathematical Methods of Operations Research》、《Stochastic Analysis and Applications》等国内外期刊发表论文10余篇，主持国家自然科学基金项目、江苏省自然科学基金项目等多项课题。

联系方式：E-mail：zhangcaibin@nufe.edu.cn 

研究兴趣: 保险精算、数理金融、金融保险中的随机控制问题等

招生说明

招收金融学硕、金融专硕、保险专硕，特别欢迎有数学、统计专业背景的员工

主讲课程 

风险管理、利息理论、保险学原理、精算模型（研）、再保险（研）

科研项目（主持）

1. 国家自然科学基金青年项目，12101299，2022-2024年，在研

2. 江苏省自然科学基金青年项目，BK20210668，2021-2024年，在研

3. 江苏省高校哲学社会科学研究项目，2020SJA0261，2020-2023年，在研

4. 江苏省高校自然科学研究面上项目，20KJB110018，2020-2022年，已结题

部分代表性论文  

1. Zhang, C., Liang, Z., 2023. Constrained mean-variance portfolio optimization for jump diffusion process under partial information. Stochastic Models. Accepted.

2. Zhang, C., Liang, Z., 2022. Optimal time-consistent reinsurance and investment strategies for a jump-diffusion financial market without cash. North American Journal of Economics and Finance, 59: 101578.

3. Zhang, C., Liang, Z., Yuen, K. C., 2022. Portfolio optimization for jump-diffusion risky assets with regime switching: A time-consistent approach. Journal of Industrial and Management Optimization, 18(1): 341-365.

4. 张彩斌, 梁志彬, 袁锦泉, 2021. Markov调节中基于时滞和相依风险模型的最优再保险与投资. 中国科学：数学, 51(5): 773-796.

5. Zhang, C., Liang, Z., Yuen, K. C., 2021. Optimal portfolio and consumption for a Markovian regime-switching jump-diffusion process. ANZIAM Journal, 63(3): 308-332.

6. Zhang, C., Liang, Z., 2021. Optimal time-consistent reinsurance strategies for mean-variance insurers under thinning dependent structure. Stochastic Analysis and Applications, 39(2): 195-223.

7. Zhang, C., Liang, Z., 2017. Portfolio optimization for jump-diffusion risky assets with common shock dependence and state dependent risk aversion. Optimal Control Applications and Methods, 38(2): 229-246.