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孔 傲

发布:2014-09-17 21:19文字:佚名图片:点击数:

 

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基本情况中共党员,博士,讲师,硕士生导师

联系方式:aokong@nufe.edu.cn

研究方向: 股票市场微观结构、资产定价、量化投资

学习经历

20107-201312月,美国休斯顿大学数学系,博士

20069-20086月,南京大学数学系,硕士

20029-20066月,南京大学数学系,学士

工作经历:

20147-至今,云顶国际,讲师

20211-202312月,南京大学工程管理学院,博士后(在职)

20135-20138月,美国德克萨斯大学MD Anderson 癌症中心,助理研究员

20089-20105月,毕马威华振会计师事务所上海分所审计部门,审计员


开设课程:

《金融计量学》

《量化投资》

《金融风险管理》

《金融工程学》

《公司金融》

《专业英语交流与写作》


主持课题:

1. 国家自然科学基金项目,异质投资者结构影响下的交易行为与股市流动性的形成机制基于科创板的研究(72301126),主持

2. 中国博士后基金第70批面上项目,中国股市个股异常波动的非对称性:特征、成因及影响研究(2021M701670),主持

3. 江苏省博士后科研资助计划(2021K357C),无个股期权市场下中国股市异质跳跃风险的测度及定价研究,主持

4. 江苏高等学校自然科学研究面上项目,基于高频数据的股市跳跃风险自动监测预警模型研究(17KJB120004),主持

5. 江苏省高校哲学社会科学研究项目,基于高频数据的中国股市跳跃风险传导机制及预警模型研究(2017SJB0234),主持

6. 云顶集团青年学者支持计划,主持


发表文章:

[1] 孔傲,李昊骅,李心丹,朱洪亮. 私有信息、个人投资者行为与股价异常波动. 管理科学学报2024, 27(2): 120-135. CSSCI

[2] Ao Kong, Robert Azencott, Hongliang Zhu, Xindan Li*. Pattern recognition in microtrading behaviors preceding stock price jumps: A study based on mutual information for multivariate time series. Computational Economics2024, 63: 14011429. SSCI

[3] 杜修立,施会全, 孔傲*. 货币政策公告与盈余公告后漂移——基于投资者有限注意力视角. 金融论坛2023, 6: 26-36.

[4] Ao Kong*, Hongliang Zhu, Robert Azencott. Predicting intraday jumps in stock prices using liquidity measures and technical indicators. Journal of Forecasting, 2021, 40(3): 416-438.SSCI

[5] 孔傲,朱洪亮,郭文旌. 一个基于技术指标规则的量化择时系统. 系统工程2019, 37(1): 111-122. CSSCI

[6] Shengnan Liu*, Ao Kong, Rongbao Gu, Wenjing Guo. Does idiosyncratic volatility matter? — Evidence from Chinese stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 516: 393-401. SCI

[7] Ao Kong, Hongliang Zhu*. Predicting trend of high frequency CSI 300 index using adaptive input selection and machine learning techniques. Journal of Systems Science and Information, 2018, 6(2): 120-133.  

[8] Ziyan Du, Yingsheng He, Jianing Fan, Heyun Fu, Shourong Zheng, Zhaoyi Xu, Xiaolei Qu*, Ao Kong*, Dongqiang Zhu. Predicting apparent singlet oxygen quantum yields of dissolved black carbon and humic substances using spectroscopic indices. Chemosphere, 2018, 194: 405-413. SCI

[9] Ao Kong and Robert Azencott*, Binary Markov Random Fields and interpretable mass spectra discrimination. Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, 2017, 16(1): 13-30. SCI

[10] Ao Kong, Chinmaya Gupta, Mauro Ferrari, Marco Agostini, Chiara Bedin, Ali Bouamrani, Ennio Tasciotti and Robert Azencott*, Biomarker signature discovery from mass spectrometry data. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2014, 11(4): 766-772. SCI

[11] 朱洪亮,孔傲,张兵. 长期资产投资组合策略的演化稳定性. 系统工程理论与实践, 2011, 31(4): 702-709. CSSCI


 

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